Velikost banky

Mezi bankovními velikost prostředků, mezi operace množství na finanční instituce , pro měřítko jako bilanční sumy , na objemu obchodů , počet zaměstnanců nebo pobočku banky , počet poboček mohou být použity.

Všeobecné

Velikost společnosti jako obchodní kód je k dispozici také nebankovním společnostem - společnostem v průmyslu , obchodu nebo dopravě, které mají velký význam. Obchodní ekonom Walther von Busse Cölbe chápe velikosti podniku jako „rozsah účinnosti podniku“, tedy jeho kapacita . Hlavním měřítkem velikosti společnosti v nebankovním sektoru je obrat , přičemž roli hraje také celková aktiva nebo počet zaměstnanců. Společnosti ve stejném průmyslovém odvětví se s tím na jedné straně měří v rámci podnikového srovnání ; na druhé straně hraje důležitou roli v konkurenci , tržní síle a koncentraci společností velikost společnosti . Rozsah účetních a informačních povinností , daňových úlev , dotací a podpůrných programů navíc závisí na velikosti společnosti a právní formě . Vytvoření velikostních tříd je rovněž nezbytné pro statistické účely. Největší velikost společnosti v nebankovním sektoru se nachází ve velkých společnostech , následovaných malými a středními společnostmi a mikropodniky .

Tyto faktory se odpovídajícím způsobem vztahují také na bankovnictví , které také uznává systémový význam spojený s velikostí banky jako další kritérium. Vzhledem k ekonomickému významu bankovního sektoru, a tedy i finančního systému , hraje velikost banky ještě důležitější roli než velikost nebankovní společnosti. Tyto bankovní krize v minulosti dokonce vedlo k národní a mezinárodní finanční krize , protože finanční krize z roku 2007 ukázal. Čím větší je banka, tím více vyvstává otázka její systémové relevance.

Velikost banky v bankovním managementu

Velikost banky je v bankovní obchodní teorii diskutována primárně na základě kritérií měření , pozice nákladů a výnosů , konkurence a relevance systému .

Měření

Vhodná proměnná měření pro velikost banky musí brát v úvahu specifické rozdělení banky na obchodní sféru a hodnotovou sféru vyvinuté v bankovním managementu . Je třeba poznamenat, že velikost banky nelze určit měřením výkonu jednoho výrobního faktoru. Nejreprezentativnější měřítkem oblasti provozu je počet písmen fiskální rok vzniklých účetních výkazů . Mnohem důležitější hodnotovou sféru v úvěrových institucích představuje depozitní obchod . Celkově je objem obchodu vhodný jako indikátor velikosti pro velikost banky ve všech sférách .

Situace nákladů a výnosů

Provozní proměnná, ve které byla vyčerpána opatření snižování nákladů a ekonomika rozsahu dosáhla své spodní hranice, je jako minimální optimální velikost ( anglicky minimum optimální měřítko nazývané). Pokud této velikosti společnosti není dosaženo, banka produkuje ve srovnání se svými konkurenty příliš drahé, aby mohla dlouhodobě přežít na trhu . Velikost společnosti je nákladově optimální, pokud umožňuje dosáhnout maximalizace zisku . Velikost optimální společnost je třeba chápat jako velikost banky, ve které za daných ekonomických podmínek, banka výroba probíhá při nejnižších v jednotkových nákladů . Graficky je křivka jednotkové náklady musí projít svůj nejnižší bod v průsečíku na mezní křivky nákladů (dále jen operační optimální ) .

Podle zákona o hromadné výrobě klesá podíl fixních nákladů - které jsou u úvěrových institucí obzvláště vysoké - se zvyšujícím se využitím kapacity na jednotku, což vede k úsporám z rozsahu . Pokud zvýšení kapacity vede ke snížení nákladů , hovoří se o úsporách z rozsahu (statické úspory z rozsahu). Ke snižování velikosti dochází, když jednotkové náklady klesají s rostoucí velikostí společnosti ( nákladové výhody ), dokud není dosaženo optimální velikosti společnosti.

Velikost podnikání největších úvěrových institucí je pouze částečně způsobena interním růstem (nárůst zákaznického podnikání), ale většinou díky spojování . Rostoucí velikosti bank mohou zlepšit úspory z rozsahu a ziskovost , protože zákon hromadné výroby má pozitivní vliv na pozici výdělků a hodnocení banky a lze využít synergické potenciály . Rostoucí velikost bank je doprovázena zvýšenou tržní silou ; horizontální fúze mezi bankami, které působí alespoň částečně na stejných geografických trzích, také vedou ke zvýšení podílu na trhu .

soutěž

Konkurence v bankovním sektoru neustále konfrontuje úvěrové instituce s problémem velikosti společnosti, zejména s ohledem na četné fúze. V bankovní konkurence, velikost závislou na nákladové výhody ve výpočtu banky hrají rozhodující roli pro cen a poplatků politiky , protože zákazníci mohou vyhrát díky nízkým cenám bank ( úvěrové podnikání ) nebo vysokým cenám bank ( vklad podnikání ) av případě, že ceny konkurence jsou levnější, zákazníci bank vykazují tendenci chrlit. Pokud zákazník poroste, lze lépe využít fixní náklady ( náklady na veřejné služby ) a dosáhnout lepší marže zvyšující zisk díky lepšímu využití kapacity .

Největší úvěrové instituce v německém bankovním systému jsou tyto velké banky a velké spořitelny. Následují střední a malé banky. 2 400 nejmenších ústavů v Německu má tržní podíl 20%, z toho 1 800 má obchodní objem nižší než 1 miliarda eur. Čtyři největší banky mají tržní podíl necelých 17%. Ve Velké Británii , Francii , Španělsku a Nizozemsku mají tři až pět největších institutů tržní podíl až 80%. V Německu proto existuje intenzivnější bankovní konkurence, zatímco ve zmíněných zemích existují oligopoly . Podle bankovních skupin vedl sektor spořitelen v Německu v roce 2016 s tržním podílem 26,3% ( spořitelny 14,4% a Landesbanken 11,9%), následovaly velké banky (24,9%) a družstevní banky se 14,2% ( úvěrové unie) 10,4%, družstevní centrální banky 3,8%) a regionální banky / jiné komerční banky (11,6%).

Relevance systému

Pro manažery bank je další snahou o zvětšení velikosti bank očekávaná systémová relevance . Co systémově relevantní prostředky konkrétně definuje zákon o bankovním dohledu pro Německo. Podle toho mají instituce systémový význam, pokud by jejich „nepřetržitá činnost vzhledem k jejich velikosti, intenzitě jejich mezibankovních vztahů a jejich úzkým vazbám na jiné země mohla vyvolat významné negativní důsledky pro jiné úvěrové instituce a vést k nestabilitě finančního systému“. . Velikost banky je tak výslovně uvedena jako kritérium systémového významu. Směrnice 2013/36 / EU (směrnice o kapitálové přiměřenosti ) (CRD IV) ze dne 26. června 2013, která platí ve všech členských státech EU , stanoví velikost jako jedno z kritérií systémové relevance v čl.131 odst.3 CRD IV.

Nakonec mohou komerční banky předpokládat, že jejich s rostoucí velikostí databáze může být platební neschopnost - Nebezpečí sníženo, protože větší banky se státní podporou (viz více zákonů o záchraně bank a pomoc se mohou počítat) (anglické slovo je příliš velké na to, aby selhalo ) a malé banky pouze s místním přítomnost na trhu. Cíl zvýšit velikost banky, aby se zvýšila pravděpodobnost záchrany banky, znamená morální riziko vyplývající z falešných pobídek . To může vést k nežádoucímu narušení hospodářské soutěže ve prospěch systémově významných bank.

Matematické modelování

Jako měřítko lze použít souhrnný rozvahový objem nebo objem obchodů úvěrových institucí v zemi. Agregát přidělený jednotlivým ústavům je velikost banky ústavu: ${\ displaystyle BS_ {a}}$${\ displaystyle BS_ {k}}$${\ displaystyle G_ {k}}$

${\ displaystyle {\ begin {aligned} G_ {k} & = {\ frac {BS_ {k}} {BS_ {a}}} \ end {aligned}}}$

Následující modely předpokládají agregát peněžní zásoby místo agregované bilanční sumy. Pro matematické modelování velikosti banky zvažte množství peněz, které má v určitém okamžiku k-ta banka v držení peněžní zásoby centrální banky a vkladů na viděnou (tzv. Peněžní zásoba M1). . Podíl peněžní zásoby banky ve vztahu k celkové peněžní zásobě je dán vztahem: ${\ displaystyle M_ {k}}$${\ displaystyle M}$

${\ displaystyle {\ begin {aligned} m_ {k} & = {\ frac {M_ {k}} {M}} \ end {aligned}}}$

Velikost banky závisí na tom, jak moc podíl v průběhu času roste. Růst je určován dvěma procesy: na jedné straně přílivem a odlivem peněz a na druhé straně nárůstem celkového množství peněz. ${\ displaystyle m_ {k}}$

Příliv a odliv peněz z jedné banky do druhé lze považovat za náhodný proces. Jako první aproximace je pravděpodobnost přílivu nebo odlivu peněz úměrná jejich velikosti. Lze tedy nazvat růst peněžní zásoby té banky

${\ displaystyle {\ begin {aligned} {\ frac {\ mathrm {d} M_ {k}} {\ mathrm {d} t}} & = \ alpha _ {k} M_ {k} \ end {aligned}} }$

kde tempo růstu peněžní zásoby je ta třetí banka. Vyznačuje se úspěchem získání více peněz dovnitř než ven. ${\ displaystyle \ alpha _ {k}}$${\ displaystyle m}$

Celkové množství peněz se zvyšuje na jedné straně přílivem peněz centrální banky a na druhé straně půjčováním . Při poskytování úvěrů banky využívají skutečnosti, že i přes příliv a odliv peněz se určitá část stávajících vkladů nemění. Banky proto kladou minimální částku kapitálu jako rezervu na očekávané peněžní toky a půjčují zbytek stávajících peněžních vkladů. Čím více hotovostních vkladů banka má, tím větší objem úvěrů může poskytnout. S poskytnutím půjčky se provádějí platby, které vedou k tomu, že se zvyšují vklady ostatních bank, z nichž mohou zase poskytovat další půjčky ( tvorba peněz ). Spolu s tím roste celková částka peněz

${\ displaystyle {\ begin {zarovnáno} {\ frac {\ mathrm {d} M} {\ mathrm {d} t}} & = \ alpha M \ end {zarovnáno}},}$

kde je průměrná míra růstu celkového množství peněz . Je to dáno úrovní půjček všech bank a nárůstem peněz centrální banky. Pokud se spočítá časová derivace podílu banky na celkovém množství peněz (první rovnice), výsledkem je: ${\ displaystyle \ alpha}$${\ displaystyle M}$

${\ displaystyle {\ begin {aligned} {\ frac {\ mathrm {d} m_ {k}} {\ mathrm {d} t}} & = {\ frac {1} {M}} {\ frac {\ mathrm {d} M_ {k}} {\ mathrm {d} t}} - {\ frac {M_ {k}} {M ^ {2}}} {\ frac {M} {\ mathrm {d} t}} \ end {zarovnáno}}}$

Dosazením uvedené rovnice a dostaneme: ${\ displaystyle {\ tfrac {\ mathrm {d} m_ {k}} {\ mathrm {d} t}}}$${\ displaystyle {\ tfrac {\ mathrm {d} M} {\ mathrm {d} t}}}$

${\ displaystyle {\ begin {aligned} {\ frac {\ mathrm {d} m_ {k}} {\ mathrm {d} t}} & = (\ alpha _ {k} - \ alpha) m_ {k} \ konec {zarovnáno}}}$

Toto se nazývá replikátorová rovnice . Určuje vývoj velikosti banky v čase a uvádí, že banky soutěží o dostupné množství peněz. Rychlost růstu (tzv. Fitness) určuje úspěch vázání peněz na banku. Aby byla tato sazba co nejvyšší, nabízejí banky atraktivní podmínky například pro klienty bank a snaží se poskytovat výhodné půjčky. Pro časovou konstantu by stacionární řešení vzniklo po dostatečně dlouhé době, kdy jeden a všichni ostatní jsou. V tomto případě by vznikla monopolní banka. ${\ displaystyle \ alpha _ {k}}$${\ displaystyle \ alpha _ {k}}$${\ displaystyle m_ {k} = 1}$${\ displaystyle m_ {k} = 0}$

Distribuce velikosti bank

Velikost banky závisí na mnoha faktorech, které se časem rychle mění. Například úspěšné úvěrové smlouvy, marketingové kampaně, nové řízení nebo měnící se ekonomické podmínky mohou vést k tomu, že se tempo růstu v průběhu času značně mění. Rovnice replikátoru však uvádí, že nevýhody pro jednu banku mohou znamenat výhody pro ostatní banky. Velikost banky se mění v důsledku rychlosti růstu, která se časem mění, ale velikostní rozdělení bank zůstává relativně stabilní. Abychom to určili, je rozdíl tvořen z replikačních rovnic banky s nejvyšší střední rychlostí růstu a tržního podílu a jakékoli banky s indexem : ${\ displaystyle \ alpha _ {k}}$${\ displaystyle f (m)}$${\ displaystyle \ alpha _ {0}}$${\ displaystyle m_ {0}}$${\ displaystyle k}$

${\ displaystyle {\ begin {zarovnaný} {\ frac {\ mathrm {d} \ ln (m_ {k})} {\ mathrm {d} t}} - {\ frac {\ mathrm {d} \ ln (m_ {0})} {\ mathrm {d} t}} & = (\ alpha _ {k} - \ alpha _ {0}) = - \ Delta \ alpha _ {k} \ end {zarovnáno}}}$

s . Pro zohlednění časových změn v rychlostech růstu lze použít kolísavou velikost tvaru ${\ displaystyle \ Delta \ alpha _ {k}> 0}$${\ displaystyle \ Delta \ alpha _ {k}}$

${\ displaystyle \ Delta \ alpha _ {k} = \ Delta \ alpha - \ chi _ {k}}$

psát si. V této rovnici je střední rozdíl mezi tempem růstu bank ve vztahu k nejvyššímu tempu růstu v posuzovaném období a kolísající proměnnou, která je v průměru zanedbatelná a je určena náhodnými nezávislými událostmi. S tímto lze výše uvedenou rovnici transformovat na: ${\ displaystyle \ Delta \ alpha}$${\ displaystyle \ chi _ {k}}$

${\ displaystyle {\ begin {aligned} {\ frac {d} {dt}} \ left ({\ frac {m} {m_ {0}}} \ right) & = (- \ Delta \ alpha + \ chi) {\ frac {m} {m_ {0}}} \ end {zarovnáno}}}$

Index je pro zjednodušení zápisu vynechán. Je třeba poznamenat, že rozdíl je obvykle velmi malá, tj. S . Charakteristický růst banky proto do značné míry závisí na velikosti banky. U malých bank s tržním podílem lze první člen výše uvedené rovnice zanedbávat, protože je velmi malý řádově . Rovnice replikátoru je u malých bank redukována na ${\ displaystyle \ Delta \ alpha}$${\ displaystyle \ Delta \ alpha \ sim \ epsilon}$${\ displaystyle \ epsilon \ ll 1}$${\ displaystyle {\ tfrac {m} {m_ {0}}} <\ epsilon}$${\ displaystyle \ epsilon ^ {2}}$

${\ displaystyle {\ begin {aligned} {\ frac {d} {dt}} \ left ({\ frac {m} {m_ {0}}} \ right) & = \ chi {\ frac {m} {m_ {0}}} \ end {aligned}}}$.

Toto je Langevinova rovnice, která popisuje multiplikativní růst (Gibratův zákon). Za předpokladu, že to lze popsat bílým šumem, je rozdělení velikosti malých bank dáno lognormálním rozdělením : ${\ displaystyle \ chi}$

${\ displaystyle f (m) = {\ begin {cases} \ displaystyle {\ frac {1} {{\ sqrt {2 \ pi}} \ sigma {\ frac {m} {m_ {0}}}}}} \ , \ exp {\ Big (} - {\ frac {(\ ln ({\ frac {m} {m_ {0}}}) - \ mu) ^ {2}} {2 \ sigma ^ {2}}} {\ Big)} & m> 0 \\ 0 & m \ leq 0 \ end {případy}}}$

s volnými parametry a . U velkých bank však musíte tento termín zohlednit. Aby bylo možné určit výslednou změnu v distribuci velikosti, jsou zavedeny nové proměnné. Nech to být: ${\ displaystyle \ mu}$${\ displaystyle \ sigma}$${\ displaystyle \ Delta \ alpha}$

${\ displaystyle {\ begin {aligned} x = \ ln \ left ({\ frac {m} {m_ {0}}} \ right) \ end {aligned}}}$

a

${\ displaystyle {\ begin {zarovnáno} {\ frac {\ mathrm {d} V} {\ mathrm {d} x}} & = \ Delta \ alpha \ end {zarovnáno}}}$

Jeho vložením získáte:

${\ displaystyle {\ begin {aligned} {\ frac {\ mathrm {d} x} {\ mathrm {d} t}} & = - {\ frac {\ mathrm {d} V} {\ mathrm {d} x }} + \ chi \ end {zarovnáno}}}$

Tato forma Langevinovy rovnice je známá z difúze Brownových částic . Popisuje kolísající množství potenciálu . Distribuční funkce je popsána po delší dobu Maxwell-Boltzmannovou distribucí : ${\ displaystyle x}$${\ displaystyle V (x)}$${\ displaystyle f (x)}$

${\ displaystyle {\ begin {zarovnáno} f (x) \ sim \ exp \ left (- {\ frac {V (x)} {D}} \ vpravo) \ end {zarovnáno}}}$

Je to amplituda šumu stochastické funkce a ${\ displaystyle D}$${\ displaystyle \ chi}$

${\ displaystyle {\ begin {zarovnáno} V (x) = \ int \ Delta \ alpha \ mathrm {d} x. \ end {zarovnáno}}}$

Nahrazení v původní proměnné dává:

${\ displaystyle {\ begin {zarovnáno} f (x) \ mathrm {d} x = f (m) dm \ sim \ exp \ left (- {{frac {1} {D}} \ int \ Delta \ alpha d \ ln \ left ({\ frac {\ mathrm {m}} {m_ {0}}} \ right) \ right) d \ ln \ left ({\ frac {\ mathrm {m}} {m_ {0}} } \ vpravo) \ end {zarovnáno}}}$

Nakonec integrace poskytuje Paretovo (power-law) rozdělení formuláře

${\ displaystyle {\ begin {zarovnáno} f (m) \ sim {\ frac {1} {{\ frac {m} {m_ {0}}} ^ {1+ \ beta}}} \ end {zarovnáno}} }$

s . Distribuci velkých bank s tak po dostatečně dlouhé době popisuje mocenský zákon . Distribuce velikosti bank je proto dána log-normální distribucí pro malé banky a Pareto distribucí pro velké banky, jak je také empiricky zjištěno. Velké banky významně těží z jejich velikosti. Tento takzvaný efekt měřítka nevzniká prostřednictvím úspěšné ekonomické aktivity, ale proto, že velké banky mohou více těžit z peněžního růstu než malé banky. Tuto výhodu však může vyvrátit špatné řízení, takže i velké banky mohou zbankrotovat (viz Lehman Brothers ). Tempo růstu celkového množství peněz je však do značné míry určeno příspěvkem velkých bank, protože platí: ${\ displaystyle \ beta = {\ tfrac {\ Delta \ alpha} {D}}}$${\ displaystyle {\ tfrac {m} {m_ {0}}}> \ epsilon}$

${\ displaystyle {\ begin {zarovnáno} \ alpha & = \ Sigma \ alpha _ {k} m_ {k} \ end {zarovnáno}}}$

Pokud velká banka bankrotuje, tempo růstu peněžní zásoby klesá nebo se dokonce stává záporným. To znamená , že peníze jsou ničeny ve velkém měřítku. Zatímco velké banky těží z měnového růstu, snížení nabídky peněz se pro ně stává problémem zejména a je možné je uvrhnout do bankrotu. Vzhledem k propojení peněžních toků ovlivňuje platební neschopnost velké banky také všechny ostatní banky. Může vést k finanční krizi se všemi jejími negativními důsledky pro ekonomiku. Aby se tomu zabránilo, může být nutné, aby centrální banka a politici zasáhli, aby zachránili velké banky, viz také: Příliš velký na to, aby selhal . ${\ displaystyle \ alpha <0}$

Seznam bank podle velikosti

Různé národní seznamy bank podle velikosti najdete v kategorii: Seznam (banky) . Pro Německo viz seznam největších německých bank . U největších bank viz také velká banka .

literatura

• Enrique Benito: Empirické rozdělení velikostí bank. On-line.
• Joachim Kaldasch: Evoluční model distribuce velikosti banky. Ekonomie: The Open-Access, Open-Assessment E-Journal, 8 (2014-10): 1–16., 2014, doi : 10.5018 / economics-ejournal.ja.2014-10

Individuální důkazy

1. ↑ Walther Busse von Colbe, Plánování velikosti společnosti , 1964, s. 13
2. ↑ Henning Osthues-Albrecht, Vliv velikosti společnosti na náklady a výnosy úvěrových institucí , 1974, s. 19
3. ↑ Hans Günther, Stanovení kapacity v úvěrových bankách , in: Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 1959, s. 545
4. ↑ Eckehard Butz, Adaptace technicko-organizační oblasti úvěrových institucí , 1969, s. 51
5. ^ Lyle E. Gramley, Studie rozsáhlých ekonomik v bankovnictví , Federální rezervní banka v Kansas City, 1965, s. 9
6. ↑ Roland Bosch, Networks of Multinational Banks , 2000, s. 98 a násl.
7. ^ Joe S.Bain, Bariéry nové soutěže , 1956, s. 53
8. ↑ Andreas Hahn, Oligopolistická dominance trhu v kontrole evropských fúzí , 2003, s. 290
9. ^ Ernst Eisendrath, Dlouhodobý majetek a dekapitalizace německého průmyslu , 1950, s. 31
10. ^ Ernst Eisendrath, Dlouhodobý majetek a dekapitalizace německého průmyslu , 1950, s. 32
11. ^ Michael Kutschker / Stefan Schmid, Internationales Management , 2010, s. 435
12. ^ Robin A. Prager / Timothy H. Hannan, vytvářejí podstatná horizontální fúze významné cenové efekty? , in: Journal of Industrial Economics, sv. 46. ​​Ne. 4, 1998, s. 433 a násl.
13. ↑ Lothar Faißt, Koncentrace v sektoru spořitelen , in: Betriebswirtschaftliche Blätter, 1970, s. 109 a násl.
14. ↑ Deutsche Bundesbank, Banky a mezinárodní soutěž , říjen 2003, s. 4
15. ↑ Deutsche Bundesbank, Banky a mezinárodní soutěž , říjen 2003, s. 4
16. ↑ Statista Statistický portál, tržní podíly bankovních skupin na celkových aktivech bankovního sektoru v Německu v červnu 2016
17. ↑ Čl. 6 odst. 1 pokynu k provádění a zajišťování kvality průběžného monitorování institucí poskytujících úvěry a finanční služby ze strany Deutsche Bundesbank (pokyn k dohledu) ze dne 28. února 2008
18. ^ Gregor Kirchhof / Stefan Korte / Stefan Magen, veřejné soutěžní právo: Nové měření právní oblasti , 2014, s. 227