Bodování kreditu

Kreditní jádro (z angličtiny. Vstřelit -bodů, skóre - score) je číselná hodnota, na základě statistické analýzy úvěru představuje osobu. Společnosti se pomocí kreditního scoringu snaží určit bonitu zákazníků nebo partnerských společností víceméně automaticky podle předem stanoveného postupu.

V obecnějším smyslu se bodování týká použití hodnoty pravděpodobnosti o určitém budoucím chování fyzické osoby za účelem rozhodování o vzniku, realizaci nebo ukončení smluvního vztahu s touto osobou ( § 31 BDSG ).

Na základě charakteristik dlužníka, jako je „zákazník od“, „místo bydliště“, „povolání“, „kolaterál“, jsou přiděleny body, které jsou váženy a poté sloučeny do jednoho úvěrového ratingu , aby bylo snazší poskytnout půjčky s tímto celkovým skóre. Pokud je bonita dostatečná, lze poskytnout půjčku. Skóre však nelze použít pouze k rozhodnutí o úvěru, ale také ke stanovení úrokových sazeb a úvěrových linek .

Motivací je vyhýbat se rizikům a přijímat objektivní rozhodnutí na základě statisticky podporované metody. Čím lépe základní skóringový model odráží realitu, tím méně bude selhání úvěru. Bodovací modely a charakteristiky, které do nich proudí, musí být neustále aktualizovány.

Specifická pravidla a algoritmy pro udělování a vážení bodů se nazývají „scorecards“, po stejnojmenném sportovním termínu . Existují různé techniky pro vývoj vhodných scorecards, jako je logistická regrese , diskriminační analýza , umělé neuronové sítě a další metody dolování dat .

Interní a externí skóre

Kreditní skóre může být založeno na vlastních datech společnosti (např. Osobních kmenových datech, údajích o úvěrové aplikaci) nebo může brát v úvahu externí data, např. Od úvěrových agentur.

Interně stanovené kreditní skóre nemusí odpovídat externímu hodnocení , což může mít za následek různé pravděpodobnosti selhání. Důvodů může být celá řada:

  • různé vstupy
  • různé metody agregace informací
  • různé stupnice hodnocení
  • Banky vytvářejí interně hodnocení „v čase“ , tj. Výchozí prognóza na jeden rok po datu posouzení, zatímco externí ratingy jsou založeny na přístupu „prostřednictvím cyklu“ , tj. Výchozí prognóze pro ekonomický cyklus.

Skóre kreditu v retailovém bankovnictví

Tento článek nebo odstavec popisuje situaci v Německu . Pomozte mi popsat situaci v jiných zemích.

Úvěrové hodnocení používá úvěrová instituce jako statistickou metodu k provedení klasifikace rizika u soukromých standardizovaných splátkových půjček a malých půjček . Tyto úvěry jsou obvykle poskytnuta nezajištěné a jsou založeny výhradně na osobním bonity na dlužníka (ů) .

Při zpracování splátkových půjček se hledá rychlé rozhodnutí o úvěru , i když podrobnou finanční situaci dlužníka lze objasnit jen omezeně .

Používají se osobní charakteristiky (například povolání, zaměstnavatel, rodinný stav, interní vedení účtu, pozitivní i negativní rysy zpráv o úvěru) a ekonomické podmínky (disponibilní příjem a finanční situace, očekávané výdaje). Máte -li vlastní zákazníky, můžete se vrátit ke zkušenostem v jejich vztazích se zákazníky; Úvěrník rozhoduje o bonitě v tradiční formě po osobním pohovoru , který je založen na subjektivním, intuitivním hodnocení, ale působí také holistickým dojmem.

Zaznamenané charakteristiky jsou standardizovány pomocí bodového hodnocení (kreditní hodnocení). Pravidla hodnocení, která klasifikují shromažďovaná data a přiřazují jim bodovou hodnotu ( skóre ), lze stanovit různými postupy. Kromě samostatných aplikací jsou běžné programy pro zpracování tabulek nebo popisy procesů na papíře.

Přípustnost podle § 28b BDSG

1. dubna 2010 vstoupila v platnost novela spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG), podle které je bodování ( § 28b BDSG) přípustné za účelem rozhodování o vzniku, realizaci nebo ukončení smluvního vztahu s dotyčná osoba, pokud jsou použité údaje vědecky podložené, uznávané matematicko-statistické postupy jsou prokazatelně důležité pro rozhodnutí, v případě úvěrových agentur by byl přenos použitých údajů přípustný, údaje o adrese se nepoužívají výhradně pro výpočet a v v případě použití adresních údajů byla dotyčná osoba předem informována o použití těchto údajů.

Informace podle § 34 BDSG

Od 1. dubna 2010 jsou společnosti, které používají bodování, povinny podle § 34 odst. 2 BDSG poskytnout dotyčné osobě informace o hodnotách pravděpodobnosti stanovených za posledních 6 měsíců, typech údajů použitých pro výpočet a výskyt a význam hodnot pravděpodobnosti případ od případu Být srozumitelný v obecně srozumitelné formě.

Podle § 34 odst. 4 jsou úvěrové instituce povinny poskytnout relevantní informace o hodnotách pravděpodobnosti předaných třetím stranám za posledních 12 měsíců.

Situace podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů

V dubnu 2016 bylo přijato obecné nařízení o ochraně osobních údajů ( GDPR ). Toto platí ve všech členských státech EU od května 2018, bez dalšího provádění ve vnitrostátním právu. Změny národních států jsou možné pouze v omezené míře prostřednictvím takzvaných úvodních doložek. Pokud jde o bodování, GDPR výrazně sníží současnou německou ochranu dat v některých oblastech. Například je omezena povinnost poskytovat informace, geoscoring je opět povolen a sporné nároky lze znovu přenášet. Ten by mohl přinutit spotřebitele platit účty i v případě špatných nebo chybějících služeb, aby se vyhnul nevýhodám negativního skóre.

Souběžně se vstupem obecného nařízení o ochraně údajů v platnost vstoupilo v Německu v platnost doplňkové národní nařízení o bodování s § 31 nového spolkového zákona o ochraně údajů.

Hodnocení kreditu od Schufa

Společnost SCHUFA nabízí svým zákazníkům od roku 1997 spolu s informacemi o kreditu u jednotlivých spotřebitelů hodnotu skóre na základě uložených v jejich datech. Jedná se o hodnotu od 1 do 100%, která je přiřazena příslušnému spotřebiteli a udává pravděpodobnost selhání úvěru. Čím nižší je hodnota, tím větší je pravděpodobnost selhání. Hodnota skóre závisí na účelu, pro který je požadována - například pojišťovny dostávají jiné hodnoty skóre než poskytovatelé mobilních telefonů. Každý spotřebitel může ve společnosti Schufa zakázat převod skóre na svou osobu. V mnoha případech však společnosti staví navázání vztahu se zákazníkem na pozitivním hodnocení Schufa. Od začátku roku 2007 ukazuje vlastní zpráva společnosti Schufa vlastní hodnotu základního skóre v% hodnotách.

Průmyslové skóre Schufa bylo revidováno v roce 2001. Skórovací metoda je založena na logistickém regresním modelu , který modeluje pravděpodobnost výskytu náhodné události se dvěma možnými výsledky. Pro postup z roku 2001 bylo vyhodnoceno přibližně 6,7 milionu anonymizovaných datových záznamů za „dobu splatnosti“ 15 měsíců. Existuje 7 různých typů průmyslových skóre. Jsou to: hypoteční banka, zásilkový obchod, obchod, telekomunikace, družstevní banky a spořitelny, banky a obchodní linie Schufa.

Od 1. dubna 2010 tak mohou spotřebitelé v souladu s § 34 odst. 4 BDSG a. F. přijímat informace o historických hodnotách pravděpodobnosti- tj. Skóre SCHUFA, které byly hlášeny smluvním partnerům společnosti Schufa za posledních 12 měsíců.

Mezi funkce, které společnost Schufa bere v úvahu, patří například záznamy o nesplacených půjčkách a upomínkách nebo oznámeních o vymáhání , které nabyly právní moci .

Schufa utajuje detaily výpočtového vzorce a statistických vlastností svého skórovacího systému.

Až do roku 2001 bylo získávání osobních údajů zahrnuto do bodování jako negativní funkce; Po masivních protestech Schufa podle svých vlastních informací tuto praxi zastavil.

Klasifikace rizika je určena ze strojem určených údajů požadovaných věřitelem a je připraveno úvěrové rozhodnutí.

Hodnocení úvěru v korporátním bankovnictví

V podnikové oblasti jsou ekonomická data analyzována podrobněji; Důraz je kladen na analýzu roční účetní závěrky za účelem zpracování a vyhodnocení informací. Vytváří se prohlášení o trendech a jsou brány v úvahu kvalitativní faktory orientované na budoucnost (např. Potenciál lidského kapitálu ). Rating je pak provedena. V důsledku toho jsou rizikové faktory, které banky zohledňují, podobné těm z hlavních ratingových agentur. Zohledňují finanční situaci, postavení na trhu a kvalitu řízení. Dlouhodobý vztah s dlužníkem (vztah s domácí bankou ) může dát bankám informační výhodu oproti ratingovým agenturám, které mají pouze externí informace.

Výhody a nevýhody

Ve srovnání s konvenčními metodami má model kreditního bodování výhody a nevýhody:

výhody

  • Standardizace , osobní preference úvěrového úředníka jsou vypnuty
  • Lze empiricky ověřit (objektivně srozumitelné)
  • EDP-technické upřesnění možné
  • Pro věřitele (kteří nemusí nutně být bankami, protože tento proces lze použít také pro financování zboží) se proces rozhodování o půjčce stává díky automatizaci ekonomičtější.
  • Zrychlete rozhodování o kreditu
  • Úspora času a nákladů

nevýhoda

  • Osobní zkušenost úředníka půjčky není zahrnuta. Dlouhodobý obchodní vztah s dlužníkem je často informační výhodou.Úvěrník rozhoduje o svém holistickém dojmu z dlužníka. Některá technická řešení bodování však taková data zohledňují.
  • Data mohou být problematická ( ochrana dat )
  • Rozhodnutí může být učiněno na základě zastaralých nebo nesprávných údajů (kvalita údajů)
  • Předávání dat nebo obchodování s nimi je možné
  • Dotaz bez souhlasu zákazníka
  • nedostatečné zohlednění kvalitativních osobních údajů
  • nutná neustálá aktualizace

Viz také

literatura

webové odkazy

Individuální důkazy

  1. ↑ Bodování: Prevence kroku zpět v ochraně dat | VZBV. Citováno 1. února 2017 .
  2. ↑ FinanceScout24: Schufa skóre: Znáte své skóre a význam? In: FinanceScout24 . 7. května 2015 ( financescout24.de [přístup 14. listopadu 2016]).
  3. ↑ R. Hüls, A. Henking (2003): „Se skórováním k vyšším ziskům“ v „Bank und Markt“, vydání 03/2003